L4-Order-Book-Datensatz

Übersicht

Die StreamL4Book Der Stream liefert das vollständige Orderbuch auf der Ebene einzelner Orders – jede ausstehende Order mit Benutzeradresse, Order-ID, Volumen, Auslöseinformationen und Zeitstempeln. Bei der Anmeldung sendet der Stream zunächst eine vollständige Momentaufnahme aller ausstehenden Orders und anschließend inkrementelle Differenzen pro Block.

gRPC : OrderBookStreaming
gRPC : StreamL4Book
Verfügbarkeit der API: Nur gRPC -API Modell aktualisieren: Vollständiger Snapshot beim Abonnieren, anschließend inkrementelle Diffs pro Block, wobei jederzeit verbindliche Ersatz-Snapshots möglich sind

So funktioniert es

Beim Abonnieren: Der Stream sendet einen vollständigen L4BookSnapshot mit allen aktuellen Geld- und Briefkursen sowie vollständigen Auftragsdetails
Danach pro Block: Der Stream sendet L4BookDiff Nachrichten mit einer JSON-kodierten Daten Zeichenkette, die Folgendes enthält Bestellstatus (alle Objekte zum Bestellstatus, die dem „Orders“-Stream entsprechen) und book_diffs (schrittweise Änderungen mithilfe von raw_book_diff (Format, das dem „Book Updates“-Stream entspricht)
Wenden Sie die Diffs auf Ihre lokale Kopie des Snapshots an, um den aktuellen Zustand beizubehalten
Ersatz-Snapshots: Der Stream kann einen weiteren senden L4BookSnapshot nach dem ersten Snapshot, beispielsweise wenn eine ALO-Prioritätsgebühreneinfügung die Warteschlangenreihenfolge ändert oder wenn der Stream-Status neu aufgebaut wird. Behandle jeden Snapshot als maßgeblich: Verwerfe beide Seiten des lokalen Buches und baue es neu auf ab Gebote und fragt in der ausgegebenen Reihenfolge und wenden Sie die späteren Diffs aus diesem Snapshot weiterhin an Höhe

Dies ist eine deutlich einfachere Methode, um eine lokale L4-Order-Book-Ansicht zu erstellen und zu pflegen, da der anfängliche Snapshot bereits integriert ist – ein REST-Bootstrap oder das Zusammenführen bei Race-Conditions ist nicht erforderlich. Bei einer erneuten Verbindung wird automatisch ein aktueller Snapshot bereitgestellt.

Datenstruktur

Momentaufnahme (erste Nachricht und Ersetzungen)

Die anfängliche L4BookSnapshot enthält das vollständige Orderbuch. Spätere Snapshots verwenden dieselbe Struktur und ersetzen das lokale Orderbuch vollständig:

{
  "snapshot": {
    "coin": "ETH",
    "time": 1764867600518,
    "height": 817863403,
    "bids": [
      {
        "user": "0x1c1c270b573d55b68b3d14722b5d5d401511bed0",
        "coin": "ETH",
        "side": "B",
        "limit_px": "3167.4",
        "sz": "1.5785",
        "oid": 258166296856,
        "timestamp": 1764867590000,
        "trigger_condition": "N/A",
        "is_trigger": false,
        "trigger_px": "0",
        "is_position_tpsl": false,
        "reduce_only": false,
        "order_type": "Limit",
        "tif": "Gtc"
      }
    ],
    "asks": [
      {
        "user": "0xe9acfdc9322f6f924f007016c082e6891a3c653c",
        "coin": "ETH",
        "side": "A",
        "limit_px": "3168.0",
        "sz": "2.0000",
        "oid": 258166160909,
        "timestamp": 1764867580000,
        "trigger_condition": "N/A",
        "is_trigger": false,
        "trigger_px": "0",
        "is_position_tpsl": false,
        "reduce_only": false,
        "order_type": "Limit",
        "tif": "Gtc"
      }
    ]
  }
}

Unterschied (folgende Nachrichten)

Nach dem Snapshot erzeugt jeder Block einen L4BookDiff mit JSON-kodierten inkrementellen Änderungen:

{
  "diff": {
    "time": 1764867601000,
    "height": 817863404,
    "data": "{\"order_statuses\": [...], \"book_diffs\": [...]}"
  }
}

Anfrageparameter

Feld	Typ	Erforderlich	Beschreibung
Münze	Zeichenkette	Ja	Symbol für das Abonnement – bei Perpetual-Kontrakten werden Namen verwendet (z. B. „BTC“, „ETH“), beim Spot-Handel das @index-Format (z. B. „@142“)

Benennung von Münzen

Die Münze Der Parameter folgt der Namenskonvention Hyperliquid, die Perpetuals eindeutig vom Spot unterscheidet:

Unbefristete Verträge: Für Menschen lesbare Namen — „BTC“, „ETH“, „HYPE“, „SOL“
Spot-Token: @{index} Format — "@1", „@107“, "@142", "@166"
Ergebnismärkte (HIP-4): #N Format. Jedes Ergebnis hat zwei #N Münzen – je eine pro Seite (Ja und Nein). Märkte mit Mehrpreis-Fragen bestehen aus mehreren gruppierten Ergebnissen (Preiskategorien plus einer Ausweichoption), wobei jede Gruppe über ein eigenes Ja/Nein-Münzpaar verfügt. Verwenden Sie die outcomeMeta endpoint Zuordnung von Münzindizes zu Marktbezeichnungen und Seiten.
Ausnahme: „PURR/USDC“ ist die einzige Spot-Münze, auf der ein Name zu lesen ist

Es gibt keine Überschneidungen zwischen den Formaten. „BTC“ bezieht sich immer auf den BTC-Perpetual-Kontrakt; der Spot-BTC ist "@142". Um zu entdecken @index Zuordnungen für Spot-Token, Abfrage der Meta oder spotMeta Info-Endpunkte.

Antwortfelder

L4BookUpdate

Jede Nachricht ist eine L4BookUpdate die entweder einen Snapshot oder einen Diff enthält:

Feld	Typ	Beschreibung
Momentaufnahme	L4BookSnapshot	Vollständige Momentaufnahme des Auftragsbuchs (wird bei Anmeldung, bei Wiederverbindung und als Reset bei einem Wechsel während des laufenden Betriebs gesendet)
diff	L4BookDiff	Inkrementelle Differenz (pro Block zwischen den Snapshots gesendet)

L4BookSnapshot

Feld	Typ	Beschreibung
Münze	Zeichenkette	Symbol (z. B. „BTC“, „ETH“)
Zeit	uint64	Block-Zeitstempel in Millisekunden
Höhe	uint64	Blockhöhe
Gebote	L4Order[]	Alle ausstehenden Kaufaufträge
fragt	L4Order[]	Alle ausstehenden Kaufaufträge

L4BookDiff

Feld	Typ	Beschreibung
Zeit	uint64	Block-Zeitstempel in Millisekunden
Höhe	uint64	Blockhöhe
Daten	Zeichenkette	JSON-kodiertes Objekt, das „order_statuses“ und „book_diffs“ enthält und dem bestehenden Datenformat des Knotens entspricht

L4Order

Feld	Typ	Beschreibung
Benutzer	Zeichenkette	Ethereum des Auftraggebers
Münze	Zeichenkette	Bezeichnung des Handelspaares (z. B. „ETH“, „BTC“)
Seite	Zeichenkette	„A“ (Ask/Verkaufen) oder „B“ (Bid/Kaufen)
limit_px	Zeichenkette	Limitpreis als Dezimalzeichenfolge
sz	Zeichenkette	Auftragsgröße als Dezimalzeichenfolge
oid	uint64	Eindeutige Bestell-ID
Zeitstempel	uint64	Zeitpunkt der Erfassung des Auftrags im Buch (Millisekunden)
Auslösebedingung	Zeichenkette	Status der Auslösebedingung: „N/A“, „Ausgelöst“ usw.
is_trigger	bool	Ob es sich bei der Order um eine Trigger-/Stop-Order handelt
trigger_px	Zeichenkette	Auslösepreis als Dezimalzeichenfolge
is_position_tpsl	bool	Ob es sich bei der Order um eine Take-Profit-/Stop-Loss-Order handelt
nur_reduzieren	bool	Ob es sich um einen reinen Reduktionsbefehl handelt
Auftragstyp	Zeichenkette	Auftragsart: „Limit“, „Markt“ usw.
tif	Zeichenkette (optional)	Gültigkeitsdauer: „Gtc“ (Good til Cancelled), „Ioc“ (Immediate or Cancel), „Alo“ (Add Liquidity Only)
Kloid	Zeichenkette (optional)	Auftrags-ID des Kunden (vom Benutzer festgelegte individuelle Kennung)

Proto-Definition

StreamL4Book ist definiert in orderbook.proto:

service OrderBookStreaming {
  rpc StreamL4Book (L4BookRequest) returns (stream L4BookUpdate);
}

message L4BookRequest {
  string coin = 1;
}

message L4BookUpdate {
  oneof update {
    L4BookSnapshot snapshot = 1;
    L4BookDiff diff = 2;
  }
}

message L4BookSnapshot {
  string coin = 1;
  uint64 time = 2;
  uint64 height = 3;
  repeated L4Order bids = 4;
  repeated L4Order asks = 5;
}

message L4BookDiff {
  uint64 time = 1;
  uint64 height = 2;
  string data = 3;
}

message L4Order {
  string user = 1;
  string coin = 2;
  string side = 3;
  string limit_px = 4;
  string sz = 5;
  uint64 oid = 6;
  uint64 timestamp = 7;
  string trigger_condition = 8;
  bool is_trigger = 9;
  string trigger_px = 10;
  bool is_position_tpsl = 11;
  bool reduce_only = 12;
  string order_type = 13;
  optional string tif = 14;
  optional string cloid = 15;
}

Beispiele für Aktualisierungen

L4-Snapshot (anfänglicher vollständiger Zustand)

{
  "snapshot": {
    "coin": "ETH",
    "time": 1764867600518,
    "height": 817863403,
    "bids": [
      {
        "user": "0x1c1c270b573d55b68b3d14722b5d5d401511bed0",
        "coin": "ETH",
        "side": "B",
        "limit_px": "3167.4",
        "sz": "1.5785",
        "oid": 258166296856,
        "timestamp": 1764867590000,
        "trigger_condition": "N/A",
        "is_trigger": false,
        "trigger_px": "0",
        "is_position_tpsl": false,
        "reduce_only": false,
        "order_type": "Limit",
        "tif": "Gtc"
      },
      {
        "user": "0x999a4b5f268a8fbf33736feff360d462ad248dbf",
        "coin": "ETH",
        "side": "B",
        "limit_px": "3167.0",
        "sz": "5.0000",
        "oid": 258166123456,
        "timestamp": 1764867585000,
        "trigger_condition": "N/A",
        "is_trigger": false,
        "trigger_px": "0",
        "is_position_tpsl": false,
        "reduce_only": false,
        "order_type": "Limit",
        "tif": "Gtc",
        "cloid": "0x20251204000000000000000000381433"
      }
    ],
    "asks": [
      {
        "user": "0xe9acfdc9322f6f924f007016c082e6891a3c653c",
        "coin": "ETH",
        "side": "A",
        "limit_px": "3168.0",
        "sz": "2.0000",
        "oid": 258166160909,
        "timestamp": 1764867580000,
        "trigger_condition": "N/A",
        "is_trigger": false,
        "trigger_px": "0",
        "is_position_tpsl": false,
        "reduce_only": false,
        "order_type": "Limit",
        "tif": "Alo"
      }
    ]
  }
}

L4-Diff (inkrementelle Aktualisierung pro Block)

{
  "diff": {
    "time": 1764867601000,
    "height": 817863404,
    "data": "{\"order_statuses\":[...],\"book_diffs\":[...]}"
  }
}

Die Daten Das Feld ist eine JSON-kodierte Zeichenfolge. Nach der Analyse enthält es:

Bestellstatus — Alle Ereignisse zum Bestellstatus, jeweils eines pro Bestellung, die in diesem Block geändert wurde. Jeder Eintrag entspricht dem Auftragsstrom Ereignisform:

{
  "order": {
    "coin": "ETH",
    "side": "B",
    "limitPx": "3167.4",
    "sz": "1.5785",
    "oid": 258166296856,
    "timestamp": 1764867590000,
    "triggerCondition": "N/A",
    "isTrigger": false,
    "triggerPx": "0.0",
    "isPositionTpsl": false,
    "reduceOnly": false,
    "orderType": "Limit",
    "tif": "Gtc",
    "cloid": "0x...",
    "user": null
  },
  "status": "filled",
  "time": "2025-12-04T17:00:00.518000000",
  "user": "0x1c1c270b573d55b68b3d14722b5d5d401511bed0"
}

book_diffs — Inkrementelle Änderungen am Auftragsbuch. Jeder Eintrag verwendet dasselbe raw_book_diff Format als das Neuigkeiten zu Büchern Stream:

// New order or size update
{
  "coin": "ETH",
  "oid": 258166296857,
  "px": "3168.0",
  "raw_book_diff": { "new": { "sz": "2.0000" } },
  "side": "A",
  "user": "0xe9acfdc9322f6f924f007016c082e6891a3c653c"
}

// Order removed (cancelled or filled)
{
  "coin": "ETH",
  "oid": 258166296856,
  "px": "3167.4",
  "raw_book_diff": "remove",
  "side": "B",
  "user": "0x1c1c270b573d55b68b3d14722b5d5d401511bed0"
}

Trigger-/Stop-Loss-Order

{
  "user": "0x7a475736bf02d67bf51b00414ab766ef4da9214d",
  "coin": "BTC",
  "side": "A",
  "limit_px": "90000.0",
  "sz": "0.5000",
  "oid": 258166400000,
  "timestamp": 1764867595000,
  "trigger_condition": "Triggered",
  "is_trigger": true,
  "trigger_px": "91000.0",
  "is_position_tpsl": true,
  "reduce_only": true,
  "order_type": "Limit",
  "tif": "Gtc"
}

API-Nutzung

gRPC

// Perp order book
const request = {
  coin: 'ETH'
};

// Spot order book (@ index format)
const spotRequest = {
  coin: '@142'
};

gRPC

StreamL4Book ist nur über die gRPC -API verfügbar (OrderBookStreaming Dienst). Er ist nicht über JSON-RPC oder WebSocket verfügbar.

Vergleich: L4-Buch vs. L2-Buch vs. Datensatz „Book Updates“

Funktion	StreamL4Book	StreamL2Book	BUCH_AKTUELLES
Granularität	Einzelbestellungen	Nach Preisniveau zusammengefasst	Einzelne Abweichungen auf Auftragsebene
Beinhaltet den aktuellen Stand	Ja – erster Momentaufnahme	Ja – jede Nachricht	Nein – nur vorwärts
Erfordert REST-Bootstrap	Nein	Nein	Ja
Verwaltung des Client-Status	Diffs auf Snapshot anwenden	Keine	Von Grund auf neu erstellen
Details pro Bestellung	Benutzer, OID, Trigger, Zeitstempel, TIF	Nur Gesamtgröße und Gesamtanzahl	Benutzer, OID, Größe
Bandbreite	Weiter (vollständige Bestelldetails)	Mittel (begrenzt durch n_levels)	Niedrig (nur Differenzwerte)
Am besten geeignet für	HFT, Quant-Desks, MEV	Die meisten Kunden	Kunden, die lediglich Buchaktualisierungen benötigen

Wichtige Hinweise

Behandeln Sie jeden Snapshot als verbindlich: Snapshots gehen bei der Anmeldung und bei der Wiederverbindung ein, und ein Ersatz-Snapshot kann auch nach normalen inkrementellen Aktualisierungen eintreffen (beispielsweise wenn eine ALO-Prioritätsgebühr die Reihenfolge in der Warteschlange verändert). Auf aktiven Märkten können Ersatz-Snapshots mehrmals pro Minute eintreffen. Wann immer ein Snapshot eintrifft, verwerfen Sie das lokale Orderbuch und erstellen Sie es anhand des Snapshots neu.
Die Warteschlangenpriorität wird über Snapshots übermittelt, nicht insertBefore: Das Rohmaterial Neuigkeiten zu Büchern Der Stream stellt einen insertBefore Feld bei vorrangigen Einfügungen; L4-Diffs enthalten es nicht. Die streams liefern streams Änderungen in Warteschlangenreihenfolge über Ersatz-Snapshots, deren Gebote und fragt werden in der kanonischen Warteschlangenreihenfolge ausgegeben.
Große Nachrichten zulassen: Ersatz-Snapshots enthalten die volle L4-Tiefe und können deutlich größer sein als ein inkrementeller Diff, insbesondere bei BTC. Sehen Sie mindestens 100 MB für eingehende gRPC vor und wenden Sie jeden Snapshot atomar an, bevor Sie spätere Aktualisierungen verarbeiten.
DATENVERLUST Wiederanschluss: Der Stream kann gRPC ausgeben DATENVERLUST Statusfehler bei vorübergehenden Störungen. Implementierung einer Logik zur automatischen Wiederherstellung der Verbindung bei DATENVERLUST — Bei jeder neuen Verbindung wird ein aktueller Snapshot bereitgestellt, sodass keine manuelle Wiederherstellung des Zustands erforderlich ist.
Änderungen auf den lokalen Zustand anwenden: Wenden Sie zwischen den Snapshots jeweils L4BookDiff um das aktuelle Buch zu pflegen. Jedes book_diffs Verwendungszwecke des Artikels raw_book_diff: {"new": {"sz": "..."}} um eine Bestellung hinzuzufügen/zu aktualisieren, oder raw_book_diff: „entfernen“ um eines zu entfernen, im gleichen Format wie das Neuigkeiten zu Büchern Stream.
Alternative in gedruckter Form verfügbar: Wenn Sie lediglich pro Bestellung Bewegungen hinzufügen, aktualisieren oder entfernen möchten, ohne die JSON-kodierten Daten zu analysieren, Daten Zeichenkette, StreamL4BookUpdates liefert dieselben Änderungen auf Order-Ebene wie typisierte Protobuf-Diffs.
zstd-Komprimierung wird dringend empfohlen: L4-Nachrichten können aufgrund umfangreicher Bestelldetails sehr groß sein. Aktivieren Sie die zstd-Komprimierung auf Ihrem gRPC , um den Bandbreitenbedarf deutlich zu reduzieren.

StreamL2Book - Aggregierte Preisniveaus – einfacher, geringerer Bandbreitenbedarf, keine clientseitige Zustandsverwaltung
StreamL4BookUpdates - Typisierte Differenzdaten für das Hinzufügen, Aktualisieren und Entfernen pro Bestellung, kein JSON-Parsing erforderlich
Buch-Updates - Nur vorwärtsgerichtete inkrementelle Diffs über StreamData (veralteter Ansatz)
Aufträge - Ereignisse im Auftragslebenszyklus (eröffnet, ausgeführt, storniert usw.)
Transaktionen - Daten zu ausgeführten Geschäften mit Maker-/Taker-Informationen

L4-Auftragsbuch-Datensatz

Übersicht​

So funktioniert es​

Datenstruktur​

Momentaufnahme (erste Nachricht und Ersetzungen)​

Unterschied (folgende Nachrichten)​

Anfrageparameter​

Benennung von Münzen​

Antwortfelder​

L4BookUpdate​

L4BookSnapshot​

L4BookDiff​

L4Order​

Proto-Definition​

Beispiele für Aktualisierungen​

API-Nutzung​

Vergleich: L4-Buch vs. L2-Buch vs. Datensatz „Book Updates“​

Wichtige Hinweise​

Verwandte Streams​